HOME >> システムトレードの実際

私達が最初にＦＸのシステムトレードを世にリリースしたのは2005年のことでした。 まだ書店には株の本が並び、デイトレという言葉が2004年頃から認知され始めたような時代です。

ＦＸはというと、業者が数えるほどしか存在していませんでした。 現在は、様々なFX会社が出てきていることは皆様のご周知のことと思います。

2005年当時、私達は開発チームと一緒に、米国の会社と契約をし、優秀なシステムトレードのロジックを日本に卸すのに躍起になっていました。今で言うバックテストの成績を確認し、優秀だと判断できるものには自己資金を投下して試していました。

その中で出会ったシステム。これは2年2ヶ月で資産が12倍増！という怪物ロジックでした。
取引全履歴を見せてもらっていたので、これはすごいと鼻息を荒くして自動売買を開始したのですが、結果は惨敗。2年間辛抱しましたが150万円は20万に減りました。

苦い経験をしながらも、システムトレードに関わり5年以上の月日の中で少しずつ見えてきたものがあります。それは、まず、『優秀なシステム（バックテストの成績）があったとしても、実際の取引明細を見るまで信用するな』ということでした。
今私がシステムトレードソフトを使うなら、バックテストの成績自体は重視しません。
逆に、「直近2ヶ月ほどの実取引明細を見せてください。」と要求します。もし、それが出ないならそのシステムは検討の余地なし、と判断しています。


果たして、本当に市場で勝ち続ける優秀なシステムは存在するのでしょうか？

答えは、YES 。実際いくつかを確認済みです。

ただ問題は、その優位性が相場においていつまで続くかでしょう。これは正直、誰もわかりません。 ずっと続く可能性もありますし、ある時から通用しなくなることも当然ながらあります。
弊社ではロジックは80日で機能しなくなる、という前提でチューニング作業をする体制を整えています。相場は生き物ですから、この前提で望むほうが、後手にまわらなくて済むと考えています。

このような質問をよくされます。

『儲かるなら、なぜシステムとして販売するの？自分で資金を投入して運用すればいいんじゃない？』

どうでしょう。みなさんも同じように感じられるのではないでしょうか。

この指摘は、全面的に正しいです。 ただ、リアリティに欠けます。 事実、私達は自社で開発したシステムを自己資金で運用していますが、あくまで資金の一部にすぎません。

それはなぜでしょう？

正直に申し上げると「すごい成績だからいけると思ってますけど、やっぱり怖い」んですね。
成績は問題ない。でも、だからといって自己資金100パーセントは、やはり賭けられません。
競馬にたとえるならば、今まで負け無しのとんでもない馬と同じです。
単勝オッズは1.３倍。100万円はかなりの確率で1３0万になると約束されています。
ではそれに、自分の資金をすべて投下できるでしょうか？
答えは否です。
そこで働く心理は「だって先のことは、わからないから」と、こういうものではないでしょうか？
そう、投資はすべて「先のことなどわからない」という前提に立って判断するべきなのです。
じゃあ、先のことがわからないから、優秀だと思ってるシステムでもフルに資金を預けられないなら、どうしたらよいのでしょう。
その答えは、資金管理にあります。資金配分ともいえるでしょう。